Teoría de Juegos - Pérez, Jimeno, Cerdá - 1ed [FacultadP2P]

PREFACIO:

Hablando en términos generales e intuitivos, podríamos decir que la Teoría de Juegos estudia situaciones de conflicto y cooperación a las que denominamos juegos, en las que interactúan individuos racionales, analizando los comportamientos y resultados que son de esperar, bien mediante decisiones individuales (caso de los juegos no cooperativos), bien mediante acuerdos entre los participantes (caso de los juegos cooperativos).

La Teoría de Juegos ha aportado instrumentos de análisis (entre ellos el equilibrio de Nash) que han resultado eficaces y enriquecedores en el estudio de muchas situaciones de tipo económico (en el estudio, por ejemplo, de los mercados oligopolísticos, de las licitaciones públicas o de la regulación de mercados), y también de muchas situaciones de tipo social, político y legal. Ello se ha reflejado en los programas de estudios de economía y de las ciencias sociales en general.

En los últimos veinte años la Teoría de Juegos ha experimentado una expansión significativa en tres importantes aspectos. En lo que se refiere a la investigación académica no han cesado de aumentar las publicaciones especializadas en las que se estudia o aplica la Teoría de Juegos, tanto revistas como libros. En el aspecto docente, puede decirse que ha aumentado sensiblemente su influencia en los currícula de algunas licenciaturas y programas de doctorado, especialmente en los de Economía (tanto a través de asignaturas clásicas de corte microeconómico y macroeconómico, como de asignaturas específicas dedicadas al estudio de la Teoría de Juegos o a materias relacionadas con la información asimétrica, economía pública, etc.). Por último, en el aspecto de divulgación y presencia pública puede decirse que el conocimiento de la Teoría de Juegos ha crecido fuertemente a partir de la concesión en 1994 del Premio Nóbel de Economía a tres de sus primeros y más importantes creadores (John Forbes Nash, Reinhard Selten y John C. Harsanyi), y especialmente tras la publicación de una interesante biografía de Nash que fue llevada exitosamente al cine en el año 2001.

Este libro tiene tres objetivos principales. El primero es servir de curso de introducción a la Teoría de Juegos para los alumnos de la licenciatura en Economía. El segundo es servir de apoyo para los alumnos de doctorado en Economía, sea en la consolidación de algunos conceptos básicos, sea en la introducción a algunos conceptos avanzados. Y el tercero es servir de referencia a alumnos y profesionales de otras especialidades que tengan interés por los razonamientos subyacentes en la toma de decisiones estratégicas.


ÍNDICE:

Capítulo 1. Formas de representación de un juego
1.1. Introducción
1.2. Funciones de utilidad. Utilidad ordinal
1.3. Utilidad de Von Neumann-Morgenstern. Actitudes ante el riesgo
1.4. Juegos en forma extensiva
1.5. Juegos en forma estratégica
1.6. Juegos cooperativos

Capítulo 2. Juegos estáticos con información completa (I)
2.1. Introducción
2.2. Soluciones de un juego mediante argumentos de dominación
2.3. Aplicación: el mecanismo de Clark-Groves para la asignación de un bien público
2.4. Soluciones de un juego mediante argumentos de equilibrio. El equilibrio de Nash
2.5. Aplicaciones: el oligopolio de Cournot
2.6. Aplicaciones: el oligopolio de Bertrand 119
2.7. Aplicaciones: el problema de los bienes comunales

Capítulo 3. Juegos estáticos con información completa (II)
3.1. Estrategias mixtas. Cálculo del equilibrio y teorema de existencia
3.2. Juegos bipersonales de suma cero
3.3. Estrategias racionalizables
3.4. Refinamientos del equilibrio de Nash para juegos en forma normal

Capítulo 4. Juegos dinámicos con información completa
4.1. Introducción
4.2. Equilibrio de Nash perfecto en subjuegos
4.3. Juegos dinámicos con información completa y perfecta. Inducción hacia atrás
4.4. Juegos dinámicos con información completa pero imperfecta. Inducción hacia atrás generalizada
4.5. Aplicaciones. El duopolio de Stackelberg
4.6. Aplicaciones. El modelo de Leontief

Capítulo 5. Juegos estáticos con información incompleta
5.1. Introducción
5.2. Juegos bayesianos estáticos. Equilibrio bayesiano de Nash
5.3. Aplicaciones: duopolio de Cournot con información incompleta
5.4. Aplicaciones: subastas

Capítulo 6. Juegos dinámicos con información incompleta
6.1. Introducción
6.2. El equilibrio bayesiano perfecto
6.3. El equilibrio secuencial y el equilibrio perfecto de mano temblorosa
6.4. Juegos de señalización
6.5. Aplicaciones: el modelo de Spence de señalización en el mercado laboral

Capítulo 7. Juegos repetidos
7.1. Introducción
7.2. Juegos repetidos en un número finito de etapas
7.3. Juegos repetidos en un número infinito de etapas
7.4. Aplicaciones: colusión en el modelo de Cournot repetido infinitamente

Capítulo 8. Juegos cooperativos
8.1. Introducción
8.2. Ejemplos de juegos cooperativos
8.3. El conjunto de imputaciones
8.4. El core
8.5. El nucleolus
8.6. El valor de Shapley